Giải mã cú Flash Dump của Dot ngày 5.3

DOT bị tấn công?

Vào ngày 5 tháng 3, Polkadot (DOT) đã trải qua sự cố flash dump tại hợp đồng tương lai vĩnh viễn Binance, dẫn đến giao dịch hợp đồng ở mức thấp nhất là $0.20. Mặc dù đây có thể là một sai lầm giao dịch, nhưng một số chỉ báo cho thấy một cuộc tấn công có kế hoạch.

Mặc dù không có bằng chứng chắc chắn nào có thể xuất hiện, nhưng việc tăng lãi suất mở chỉ 24 giờ trước sự kiện cho thấy rằng kẻ tấn công có thể đã tạo ra lợi nhuận 8,3 triệu đô bằng cách thao túng công cụ đối sánh của Binance.

Như hình trên, trong nến 3 phút, các hợp đồng DOT trị giá 20.4 triệu đô được giao dịch. Mặc dù giá giảm quá nhanh kết quả là sự cố flash -99.5%, nhưng nó không dẫn đến việc thanh lý theo tầng.

Việc thanh lý hợp đồng tương lai được tính bằng giá giao dịch giao ngay. Do đó, một sự cố chớp nhoáng dành riêng cho giá tương lai sẽ không ảnh hưởng đến hầu hết các nhà giao dịch. Theo Binance:

"Chỉ số Giá là một nhóm giá từ các Sở giao dịch Thị trường Giao ngay chính, được tính theo khối lượng tương đối của chúng."

Theo trang web hỗ trợ của Binance, giá chỉ số hợp đồng tương lai Polkadot coin-margined bao gồm Kraken (DOT / USD), Binance (DOT / USD), Binance (DOT / BTC), OKEx (DOT / BTC) và Huobi (DOT / BTC) thị trường.

Điều đáng chú ý là hợp đồng cụ thể này được ký kết bằng coin thay vì hợp đồng được giải quyết bằng Tether USDT. Cointelegraph gần đây đã phân tích những điểm khác biệt đó , nói rằng hợp đồng dựa trên Tether "không cần một hàng rào bảo vệ để bảo vệ khả năng ký quỹ, do đó nó là lựa chọn tốt hơn cho các nhà giao dịch bán lẻ."

Dữ liệu phát hiện ra 'cuộc tấn công' đã được lên kế hoạch

Để kẻ tấn công thiết lập giao dịch này, bước đầu tiên sẽ là xây dựng một vị thế long có đòn bẩy đồng thời tạo ra vị thế short bằng cách sử dụng một tài khoản khác.

Để tạo ra sự cố chớp nhoáng trong khi mạo hiểm với số tiền tối thiểu có thể, tốt nhất là sự kiện này nên diễn ra không quá vài ngày trước khi cuộc 'tấn công'.

Như mô tả ở trên, lãi suất mở kỳ hạn vĩnh viễn DOT / USD đã tăng từ 1.92 triệu DOT lên 3.34 triệu vào khoảng 30 giờ trước khi xảy ra vụ flash dump, tương đương với mức tăng 47 triệu USD.

Để phân biệt cuộc tấn công với các vị thế Long thông thường, người ta nên theo dõi tỷ lệ Long - Short. Để tối đa hóa lợi nhuận từ sự cố chớp nhoáng, kẻ tấn công sẽ tạo ra số tiền vị thế Short cao hơn đáng kể, do đó ảnh hưởng đến tỷ lệ Long - Short.

Dữ liệu trên cho thấy tỷ lệ trung bình 4,25 đối với vị thế Long đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đợt tăng lãi suất mở. Điều này sẽ xác nhận lý thuyết về một cuộc tấn công phối hợp.

Cách giao dịch được thực hiện

Bằng cách nắm giữ một vị thế bán lớn hơn đáng kể khi cả hai tài khoản được kết hợp, kẻ tấn công sẽ kiếm được lợi nhuận từ một sự cố chớp nhoáng. Tất cả những gì thực thể này cần để bắt đầu sự kiện là bán ra thị trường vị thế mua. Động thái này sẽ kích hoạt một lệnh bán đáng kể, phá vỡ hợp đồng tương lai. Trong khi đó, tài khoản còn lại đang nắm giữ vị thế bán sẽ thu về một số tiền lớn.

762,000 hợp đồng DOT được giao dịch trong cây nến đỏ 3 phút với mức giá trung bình $ 26.73. Xem xét sự thay đổi trong tỷ lệ Long-short, cuộc tấn công rất có thể tạo ra một vị thế mua 30 triệu đô la. Trong khi đó, tài khoản thứ cấp có mức chênh lệch ròng là 10 triệu đô la.

Mặc dù còn xa mức giảm giá 99.5%, nhưng giá giảm chỉ 19% từ $33 đã tạo khoản lãi 9.5 triệu đô la cho tài khoản nắm giữ vị thế short 10 triệu đô la nếu đòn bẩy 5x được sử dụng. Mặt khác, tài sản thế chấp bị mất cho 30 triệu đô la vị thế long có thể lên tới 1.2 triệu đô la là đòn bẩy 25x đã được triển khai.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là những người nắm giữ hợp đồng tương lai Binance DOT không có khả năng bị ảnh hưởng bởi sự cố chớp nhoáng. Do đó, tài khoản ròng dài hạn của những kẻ tấn công nắm giữ số dư âm, mà quỹ bảo hiểm Binance có thể sẽ chi trả.

Khó có thể có bằng chứng cứng rắn về cuộc tấn công này nhưng đó cũng là một cách nhìn nhận bởi trong thị trường này luôn có những kẻ tinh vi chuộc lợi.

Cùng chờ đón các tin tức cập nhật tiếp theo về thị trường cũng như phân tích kỹ thuật các đồng coin trên thị trường tại MarginATM nhé.